白银套利有限合伙基金（白银套利）

本文目录一览：

• 1、白银跨市套利怎么实现
• 2、白银套利怎么操作？收益多少？
• 3、白银T+D套利需要考虑哪些因素
• 4、什么是白银投资跨市套利
• 5、现货白银套利是怎么玩儿的

白银跨市套利怎么实现

白银跨市套利怎么实现

套利是一种较为稳定的获取投资收益的金融操作方法，其中包括跨品种套利，跨市套利。而跨市套利就是利用同一交易品种在不同的市场具有价格差的特点，在价差出现偏离的时候同时在两个市场反向下单，避开了商品本身的行情波动带来的浮动盈亏，以获取偏离价格差为利润的投资方式。

工具/原料

国际贵金属交易软件，上海贵金属交易软件，两市场的价格差软件

步骤/方法

由于两个市场分别具有各自的买价和卖价，而这两个买价与卖价不同。观察即可得之，上海T+D的买卖报价总是高于KVB的报价，因此可以列举如下关系：上海贵金属的买价(A价格)》上海贵金属的卖价(B价格)》国际贵金属的买价(C价格)》国际贵金属的卖价(D价格)

计算我们所需要的价格差，即延展价差：X=上海贵金属的买价(A)-国际贵金属的卖价(D)。收缩价差：Y=上海贵金属的卖价(B)-国际贵金属的买价(C)

寻找合适的时机进行。由于两个市场分别是国际，国内的黄金，白银报价，因此报价具有相关性，但是形成机制又不同，当国际贵金属价格出现大幅波动的时候，国内的价格波动可能尚没有同步出现，因此就形成了价格偏离。当两个价差出现大幅偏离正常区间的时候，就是我们的下单时机

白银套利怎么操作？收益多少？

做白银套利有很多种，有实物白银，现货白银，白银期货，纸白银。这些套利都是有同样的特点，赚取差价，但是实物白银其实获利不会太大，纸白银也是。市场上主要做的就是现货白银，白银期货，赚取差价的意思就是，你在白银3900块的时候买100千克，当白银涨到4000块的时候，你就获利10000块。

白银T+D套利需要考虑哪些因素

白银t+d套利需要考虑借贷资金成本差异的因素，交易成本的因素等。这些会造成白银价格围绕着现货存在一个无套利带，也就是只有当白银td价格突破这个无套利带的时候才能进行套利操作。

即使是真的突破了无套利带，还需要考虑一些其他因素。例如要套利的话，需要买卖现货，如果现货数量较多，一般采用一个较小篮子的现货来降低交易成本，但这也会带来跟踪误差的问题。

白银td买卖需要支付保证金，特别是价格朝不利方向变动时需要追加保证金等问题。因此在实践中，白银t+d套利是机构投资者的专利，个人投资者一般很难去进行套利。

大多数白银TD的投资者是将白银TD作为一个杠杆性投资工具，希望从差价中获利。股票套牢了，一般情况总有解套机会，所谓只输时间不输钱(不考虑资金的时间价值)。

白银T+D是杠杆性交易，即使你大方向看对了，但因人市时机没有掌握好，正好在调整期间入市，由于资金管理不善，在调整结束前可能因追加保证金不到位被强制平仓了。

什么是白银投资跨市套利

白银跨市套利是指在某个市场买入(或者卖出)某一交割月份的白银合约的同时,在另一个市场上卖出(或者买入)白银相应的合约,以期利用两个市场的价差变动来获利.也就是在一个市 场做多,另一个市场做空,套取差价利润.

套利最突出的特点是风险较小,收益相对稳定.适合于具有一定资金规模的机构投资者和追求稳健收益者的一种投资方式.跨市套利划分为正向套利和反向套利两种:如果贸易方向和套利方 向一致则称为正向套利;反之,则称为反向跨市套利.正向套利是较常采用的一种跨市套利方式,而反向套利具有一定风险性,不建议经常采用.

我们国内进行白银交易的市场有两个,一个是上海黄金交易所,另外一个就是天津贵金属交易所.这两个市场交易的白银的价格是不一样的,是有差价的,差价=上海白银价格-天津白银价格 .差价在220-290之间震荡波动,长假前后有所波动.

白银跨市套利费用:

白银TD套利费用:每手15公斤白银,费用是交易额的万分之十,约90元

天通银套利费用:每手1公斤白银,15手的费用是交易额的万分之八,约70元.

每次15公斤白银套利的总费用=(90+70)*2=320元.

320元/15公斤=21.5元/公斤.就是内外白银的套利成本是21.5元/公斤.只要我们赚取21.5元/公斤以外的差价,我们就能盈利.而一般情况下,白银TD价格,天通银的差价波动都会在50元/公 斤开外,所以日内套利机会多多,长线套利,利润非常可观.

现货白银套利是怎么玩儿的

利用现货市场和期货市场的价差来套利的。现货市场和期货市场都有白银，但是价格不一样。一般随着波动他们的价格差值会在一定范围内，一旦超出这个范围就会出现套利机会。